Константин

Администратор
FORTS - ММВБ
#1
Sauron.png
Торговая система SAURON
система не имеющая аналогов на Российском рынке
Рынок: ФОРТС
Брокер: Открытие
Терминал: МТ5
Депозит: 100 тыс руб. для одного инструмента.
Тип торговли:
Скальпинг в стакане от плотностей
  • - Работа с выверенными расширениями диапазонов по волатильности + фильтр тренда на выбор это: Умеренная безопасная торговля с доходом до 5% к депозиту с одного инструмента. с депозитом до 100к - рекомендуемый к использованию
  • - Работа с выверенными расширениями диапазонов по волатильности, но без фильтров это: Рискованная торговля с доходом до 20% к депозиту - с депозитом до 100к - не рекомендуемый к использованию. - такая торговля с депозитами от 300к
Робот не распространяется в массы и не является коммерческой программой, робот строится и создается для личного использования, но те кто хотят использовать данное программное обеспечение на своих реальных счетах и поддержать данный проект финансово, я готов предоставить данное ПО за 25 тыс рублей с привязкой к торговому счету.
Количество таких представлений ограничено.

- Торговый робот отслеживает заданные в ТС объемы в стакане и запоминает их цены, анализ на тест объемов производиться в обе стороны, лонг - шорт и запоминается до трех уровней.
После анализа объема на предмет его актуальности, вычисление таких параметров как подставной объем, маркетмекер и остальные манипуляции, робот устанавливает под этот объем лимитную заявку.

Тестовый мониторинг : https://www.mql5.com/ru/signals/397533
В режиме корзина на 5-ти инструментах стабильная версия: https://www.mql5.com/ru/signals/461368

.
 

Вложения

Константин

Администратор
FORTS - ММВБ
#2
Предварительный тест на демо счете за 10 дней.
Инструмент фьючерс сбербанка, торговля 5-ю лотами на отбой плотностей в стакане.
2017-12-09_16h03_27.png


Предварительный шаблон обмозговал, со следующей недели буду пробовать одновременно 2 алгоритма Пробой - Отбой плотностей в стакане, за выходные если получиться разделю класс на 2 логики расчетов для удобства обращения и доработки в будущем...
- Если алгоритм покажет себя с хорошей стороны, приступлю к оптимизации кода в целом, графический интерфейс и т.д.
В общем работа продолжается.
 

Константин

Администратор
FORTS - ММВБ
#3
Очередные 10 дней тестов позади
С момента выделенной области работа по другому алгоритму.

2017-12-22_19h27_50.png

В общем поэксперементировав с плотностями в стакане, оказалось что с адекватными рисками стратегия хоть и имеет место для жизни, но она малоприбыльна, это показывает почти прямая линия баланса левее выделенной области.
Входа ждать приходилось долго и многие просто выбивает по бу.

- Выделенная область это работа за эту неделю, за основу входа в рынок взята логика мониторинга плотностей в стакане, для сопровождение позиции частично взята логика из робота Ферма, данное сопровождение позиций очень хорошо подходит для биржевой торговли, с глобальными правками и тестированием алгоритма, планируется создать полноценный биржевой алгоритм торговли.
На текущий момент алгоритм реализации выглядит следующим образом.
- Мониторинг биржевого стакана, с поиском и выбором заданной плотности.
- Тестирование данной плотности по нескольким алгоритмам - установка лимитной заявки на отбой.
- После входа разброс в обе стороны динамической сетки ордеров
- Реализация фильтра Спроса - Предложения и привязка направления входа по нему.
- Закрытие позиций об встречные заявки + накопительный трейлинг стоп, с учетом исторической прибыли.
- Графический интерфейс, вывод всех данных о торговле на панель, вывод на график линий которые ставятся на цену выбранных нами плотностей в стакане.
2017-12-22_19h49_13.png

В первый пост темы добавил предварительный тестовый мониторинг данной стратегии... буду смотреть и по ходу дела корректировать и совершенствовать алгоритм, написание робота затянется т.к. тестировать можно только в реал тайме, в тестере стакана нет.
 

Константин

Администратор
FORTS - ММВБ
#4
Держите кто просил скрин с терминала для сравнения с мониторингом Метаквотов.
В принципе одно и тоже.

2017-12-26_19h17_11.png

Третий день торговли на новом алгоритме и почти 10% к депозиту, грааль однако на горизонте виднеется. Girl_Witch897
 

Константин

Администратор
FORTS - ММВБ
#5
Тестирование продолжается.
По результатам новой версии были выявлены закономерности, тоесть цена не всегда может идти по направлению давления спроса или предложения, в течении дня тенденция может сменится и робот может влететь по неправильному входу против разворота.
В связи с этим было принято решение внедрить дополнительный фильтр тренда, который сравнивает текущий дневной бар с предыдущим, их цены открытия и закрытия, если текущий бар открылся под предыдущим считаем что движение низсходящее и играем по давлению медведей, от плотностей сверху, подстраховка лимитными ордерами.
- Время появилось, идея реализована, так же переработан полностью трал профита, внедрены 2 логики работы
-Фиксированный - когда сам трейдер задает профит старта трала.
-Динамический - когда согласно установленного профита на стартовый лот, профит динамически меняет свои значения при увеличении позиции.
- Доработана индикация, дельта между СП выведена в отдельное окно, добавлена надпись на график при срабатывании трала.
Как позиция в рынке закроется на проверку поставлю новую реализацию.

2018-01-04_19h09_29.png
 

Константин

Администратор
FORTS - ММВБ
#6
В шапку добавил своего робота, не что иное как интерпретация торгового робота GlassTrader, только в моем виденье.
- Торговля только на отбой
- Торговля задается переключателем дневного тренда (сравниваются текущий и прошлый дневной бар)
- Торговля задается по спросу и предложению и только тогда когда расхождение между СП больше установленного.
- На график выведены линии выбранных объемов
- Добавлена индикация, в зависимости от СП показывает давление медведей или быков, а так же все данные СП и размер дельты.

Индикация включается кнопочкой сверху
2018-01-14_13h31_27.png

Логика:
В параметрах задаем объем от которого хотим войти в позицию, объем это плотность заявок под которую при определенных проверок данной плотности выставиться лимитная заявка с отступом в 1 тик.
Для выхода из позиции предусмотрен стоп лос, далее снижение плотности до выставленного значения - если вошли от плотности 500 и она снизилась до 100, то позиция закрывается.
Так же многоуровневый тейпрофит, от которого собственно и задается лотность входа в рынок.

Поторговать можно на демо счете от метаквотов.
В тестере не проверить т.к. в тестере отсутствует стакан
 

Константин

Администратор
FORTS - ММВБ
#8
А вот этот обьем 500 что в настройках это так понимаю уже средне вымеренное значение и его не рекомендуется изменять сильно?
Можно и так сказать, тестировал на 500 сбер, газ, Si... газ кстати на объеме 1500 более точно входит, нефть - 3000- 4000, но на ней нужно волатильность смотреть.
Вообще ранее писал, в этом роботе меня попросили исправить ошибку за денежку, которая приводила к вылету робота когда стакан становился разряженным в конце сессии. Но у меня бзик, когда вижу нормальную стратегию, но не реализованную до конца, когда вход как пальцем в небо, то мне хочется ее доработать ,что собственно и сделано.
-На сколько эта стратегия прибыльная, я не знаю т.к. не торгую ей, занят другим проектом в этой же сфере плотностей, только с сеточным сопровождением... пока на тестах.
 

Валерий.П

Пользователь
#9
спасибо за объемный ответ. Поставил на демку по наблюдаю. Ну а так то и имел виду что умеешь шлифовать да дорабатывать не к чему и придраться.
 

Валерий.П

Пользователь
#10
а не думал туда еще прикрутить трал в процентах профита так сказать забирать наверняка профит или в нем такое неактуально?
 

Константин

Администратор
FORTS - ММВБ
#12
а не думал туда еще прикрутить трал в процентах профита так сказать забирать наверняка профит или в нем такое неактуально?
Тут это не актуально т.к. жесткий многоуровневый тп настраивается... трал ставиться в интрадейных стратегиях, это же скальпер, урвал несколько пунктов и радуешься.
 

Weather

FORTS - ММВБ
Пользователь
#13
Приветствую всех!
Присоединяюсь к тестированию, поставил на демо счет, депозит 50.000 рублей, плечо 1:1, инструмент Si-3.18 и SBRF-3.18, таймфрейм M5, все параметры по умолчанию.
 

Константин

Администратор
FORTS - ММВБ
#14
Как работает новая версия мне пока нравиться, поставил на один инструмент сначала на плотность 500, но что то входов всего 1 в день, сменил на 350, посмотрю как от этой плотности будет тащить и как точно работать... в целом время было допилил все что хотел в роботе на текущий момент, все блоки отрабатывают без ошибочно, посмотрю как сама стратегия будет работать

2018-01-25_01h04_03.png
 

Weather

FORTS - ММВБ
Пользователь
#15
Sauron test.jpg Константин!
А у меня пока непонятная ситуация сложилась, поставил Саурона в понедельник 22-го, настройки по умолчанию, через какое-то время начал открывать сделки, не помню, вечером в понедельник или на следующий день появилась надпись "торги закрыты" и так на всю неделю "завис", хотя котировки идут, терминал работает, цена за неделю ускакала уже далеко, поясните пожалуйста что я не так сделал. Свежий скрин прилагаю.
 

Константин

Администратор
FORTS - ММВБ
#16
Дак а как он будет открывать если в рынке висит 4 ордера, видно или связь прервалась или терминал отключали или еще что то делали что эти ордера не закрылись по стоп лосу, пока их не зароешь не чего не откроется, это стоповый робот, открыл по стопу или ТП прикрыл
А главное что я вижу, счет открыт не правильно, на одном инструменте вижу и бай и сел ордера, на бирже так торговать нельзя, счет нужно открывать без хеджирования, робот не будет на таком счете торговать, он работает только с одной позицией по биржевому исполнению.
 

Weather

FORTS - ММВБ
Пользователь
#17
Понял, открою другой счёт без хеджа, да, я знаю что стопы должны были сработать, но решил не лезть руками, а так, вроде ничего не отключалось... Вообщем со следующей неделе заново поставлю, посмотрим как отработает. Спасибо!
 

Константин

Администратор
FORTS - ММВБ
#18
Не большой отчет по работе сеточной версии робота.

2018-01-26_21h44_16.png

После входа от плотности, происходит небольшое просаживание цены ниже плотности, где добирается лотность сеткой ордеров.
Немного поменял рассчет трендового фильтра, со следующей недели попробую другие параметры плотностей, от плотности 350 за неделю 13% к депо заработал... хочу стравнить точность входа + прибыль если поставить плотность к примеру 500-800
 

Smalex

FORTS - ММВБ
Пользователь
#19
После входа от плотности, происходит небольшое просаживание цены ниже плотности, где добирается лотность сеткой ордеров
Пока немного не понимаю логики сеточной версии. Обычный Г.Т. входит от плотности максимальным лотом, стоп ставит за ней , тейки по частям закрывают тот объем, которым мы вошли.
Сеточный- это вход от плотности небольшим лотом, затем отскок, в котором собирается сетка и добирается лотность, а закрытие???? Считал что стратегия это ловля отскока, а здесь на отскоке мы только набираем лотность. Как происходит закрытие? Или закрываемся чисто по тренду на основе фильтра волатильности?
 

Константин

Администратор
FORTS - ММВБ
#20
Сеточный- это вход от плотности небольшим лотом, затем отскок, в котором собирается сетка и добирается лотность, а закрытие???? Считал что стратегия это ловля отскока, а здесь на отскоке мы только набираем лотность. Как происходит закрытие? Или закрываемся чисто по тренду на основе фильтра волатильности?
Закрытие разбор лотности происходит об встречные лимитные заявки сетки т.к. сетка в обе стороны раскидывается и главный выход это по тралу прибыли, который может быть как фиксированным так и динамическим в зависимости от лотности.
 
Сверху