ПО-FORTS SAURON скальпинг от плотностей в стакане

Тема в разделе "Программное обеспечение", создана пользователем Константин, 25 ноя 2017.

  1. Константин
    Отсутствует

    Константин Администратор FORTS - ММВБ

    Регистрация:
    29 июл 2014
    Сообщения:
    1.828
    Симпатии:
    929
    Баллы:
    248
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    Трейдер
    Адрес:
    Russian Federation
    Skype:
    tramloyr
    Sauron.png
    Торговая система SAURON

    Рынок: ФОРТС - ММВБ
    Терминал: МТ5
    Тип торговли: Скальпинг в стакане
    Лицензия: Коммерческая, демо бесплатно

    Тестовый мониторинг: https://www.mql5.com/ru/signals/378591

    - Торговый робот отслеживает заданные в ТС объемы в стакане и запоминает их цены, анализ на тест объемов производиться в обе стороны, лонг - шорт и запоминается до трех уровней.
    После анализа объема на предмет его актуальности, вычисление таких параметров как подставной объем, маркетмекер и остальные манипуляции, робот устанавливает под этот объем лимитную заявку.

    Период разработки конец 2017 начало 2018 год.
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 14 янв 2018 в 13:38
    Vitrion, Валерий.П, Weather и 2 другим нравится это.
  2. Константин
    Отсутствует

    Константин Администратор FORTS - ММВБ

    Регистрация:
    29 июл 2014
    Сообщения:
    1.828
    Симпатии:
    929
    Баллы:
    248
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    Трейдер
    Адрес:
    Russian Federation
    Skype:
    tramloyr
    Предварительный тест на демо счете за 10 дней.
    Инструмент фьючерс сбербанка, торговля 5-ю лотами на отбой плотностей в стакане.
    2017-12-09_16h03_27.png


    Предварительный шаблон обмозговал, со следующей недели буду пробовать одновременно 2 алгоритма Пробой - Отбой плотностей в стакане, за выходные если получиться разделю класс на 2 логики расчетов для удобства обращения и доработки в будущем...
    - Если алгоритм покажет себя с хорошей стороны, приступлю к оптимизации кода в целом, графический интерфейс и т.д.
    В общем работа продолжается.
     
    Smalex, Weather, aRT и 2 другим нравится это.
  3. Константин
    Отсутствует

    Константин Администратор FORTS - ММВБ

    Регистрация:
    29 июл 2014
    Сообщения:
    1.828
    Симпатии:
    929
    Баллы:
    248
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    Трейдер
    Адрес:
    Russian Federation
    Skype:
    tramloyr
    Очередные 10 дней тестов позади
    С момента выделенной области работа по другому алгоритму.

    2017-12-22_19h27_50.png

    В общем поэксперементировав с плотностями в стакане, оказалось что с адекватными рисками стратегия хоть и имеет место для жизни, но она малоприбыльна, это показывает почти прямая линия баланса левее выделенной области.
    Входа ждать приходилось долго и многие просто выбивает по бу.

    - Выделенная область это работа за эту неделю, за основу входа в рынок взята логика мониторинга плотностей в стакане, для сопровождение позиции частично взята логика из робота Ферма, данное сопровождение позиций очень хорошо подходит для биржевой торговли, с глобальными правками и тестированием алгоритма, планируется создать полноценный биржевой алгоритм торговли.
    На текущий момент алгоритм реализации выглядит следующим образом.
    - Мониторинг биржевого стакана, с поиском и выбором заданной плотности.
    - Тестирование данной плотности по нескольким алгоритмам - установка лимитной заявки на отбой.
    - После входа разброс в обе стороны динамической сетки ордеров
    - Реализация фильтра Спроса - Предложения и привязка направления входа по нему.
    - Закрытие позиций об встречные заявки + накопительный трейлинг стоп, с учетом исторической прибыли.
    - Графический интерфейс, вывод всех данных о торговле на панель, вывод на график линий которые ставятся на цену выбранных нами плотностей в стакане.
    2017-12-22_19h49_13.png

    В первый пост темы добавил предварительный тестовый мониторинг данной стратегии... буду смотреть и по ходу дела корректировать и совершенствовать алгоритм, написание робота затянется т.к. тестировать можно только в реал тайме, в тестере стакана нет.
     
    Weather, Smalex и alexhunter нравится это.
  4. Константин
    Отсутствует

    Константин Администратор FORTS - ММВБ

    Регистрация:
    29 июл 2014
    Сообщения:
    1.828
    Симпатии:
    929
    Баллы:
    248
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    Трейдер
    Адрес:
    Russian Federation
    Skype:
    tramloyr
    Держите кто просил скрин с терминала для сравнения с мониторингом Метаквотов.
    В принципе одно и тоже.

    2017-12-26_19h17_11.png

    Третий день торговли на новом алгоритме и почти 10% к депозиту, грааль однако на горизонте виднеется. Girl_Witch897
     
    Weather нравится это.
  5. Константин
    Отсутствует

    Константин Администратор FORTS - ММВБ

    Регистрация:
    29 июл 2014
    Сообщения:
    1.828
    Симпатии:
    929
    Баллы:
    248
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    Трейдер
    Адрес:
    Russian Federation
    Skype:
    tramloyr
    Тестирование продолжается.
    По результатам новой версии были выявлены закономерности, тоесть цена не всегда может идти по направлению давления спроса или предложения, в течении дня тенденция может сменится и робот может влететь по неправильному входу против разворота.
    В связи с этим было принято решение внедрить дополнительный фильтр тренда, который сравнивает текущий дневной бар с предыдущим, их цены открытия и закрытия, если текущий бар открылся под предыдущим считаем что движение низсходящее и играем по давлению медведей, от плотностей сверху, подстраховка лимитными ордерами.
    - Время появилось, идея реализована, так же переработан полностью трал профита, внедрены 2 логики работы
    -Фиксированный - когда сам трейдер задает профит старта трала.
    -Динамический - когда согласно установленного профита на стартовый лот, профит динамически меняет свои значения при увеличении позиции.
    - Доработана индикация, дельта между СП выведена в отдельное окно, добавлена надпись на график при срабатывании трала.
    Как позиция в рынке закроется на проверку поставлю новую реализацию.

    2018-01-04_19h09_29.png
     
    Weather нравится это.
  6. Константин
    Отсутствует

    Константин Администратор FORTS - ММВБ

    Регистрация:
    29 июл 2014
    Сообщения:
    1.828
    Симпатии:
    929
    Баллы:
    248
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    Трейдер
    Адрес:
    Russian Federation
    Skype:
    tramloyr
    В шапку добавил своего робота, не что иное как интерпретация торгового робота GlassTrader, только в моем виденье.
    - Торговля только на отбой
    - Торговля задается переключателем дневного тренда (сравниваются текущий и прошлый дневной бар)
    - Торговля задается по спросу и предложению и только тогда когда расхождение между СП больше установленного.
    - На график выведены линии выбранных объемов
    - Добавлена индикация, в зависимости от СП показывает давление медведей или быков, а так же все данные СП и размер дельты.

    Индикация включается кнопочкой сверху
    2018-01-14_13h31_27.png

    Логика:
    В параметрах задаем объем от которого хотим войти в позицию, объем это плотность заявок под которую при определенных проверок данной плотности выставиться лимитная заявка с отступом в 1 тик.
    Для выхода из позиции предусмотрен стоп лос, далее снижение плотности до выставленного значения - если вошли от плотности 500 и она снизилась до 100, то позиция закрывается.
    Так же многоуровневый тейпрофит, от которого собственно и задается лотность входа в рынок.

    Поторговать можно на демо счете от метаквотов.
    В тестере не проверить т.к. в тестере отсутствует стакан
     
  7. Валерий.П
    Отсутствует

    Валерий.П
    Новичок
    Пользователь

    Регистрация:
    13 фев 2017
    Сообщения:
    113
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    13
    Пол:
    Мужской
    Адрес:
    Самара
    А вот этот обьем 500 что в настройках это так понимаю уже средне вымеренное значение и его не рекомендуется изменять сильно?
     
  8. Константин
    Отсутствует

    Константин Администратор FORTS - ММВБ

    Регистрация:
    29 июл 2014
    Сообщения:
    1.828
    Симпатии:
    929
    Баллы:
    248
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    Трейдер
    Адрес:
    Russian Federation
    Skype:
    tramloyr
    Можно и так сказать, тестировал на 500 сбер, газ, Si... газ кстати на объеме 1500 более точно входит, нефть - 3000- 4000, но на ней нужно волатильность смотреть.
    Вообще ранее писал, в этом роботе меня попросили исправить ошибку за денежку, которая приводила к вылету робота когда стакан становился разряженным в конце сессии. Но у меня бзик, когда вижу нормальную стратегию, но не реализованную до конца, когда вход как пальцем в небо, то мне хочется ее доработать ,что собственно и сделано.
    -На сколько эта стратегия прибыльная, я не знаю т.к. не торгую ей, занят другим проектом в этой же сфере плотностей, только с сеточным сопровождением... пока на тестах.
     
  9. Валерий.П
    Отсутствует

    Валерий.П
    Новичок
    Пользователь

    Регистрация:
    13 фев 2017
    Сообщения:
    113
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    13
    Пол:
    Мужской
    Адрес:
    Самара
    спасибо за объемный ответ. Поставил на демку по наблюдаю. Ну а так то и имел виду что умеешь шлифовать да дорабатывать не к чему и придраться.
     
  10. Валерий.П
    Отсутствует

    Валерий.П
    Новичок
    Пользователь

    Регистрация:
    13 фев 2017
    Сообщения:
    113
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    13
    Пол:
    Мужской
    Адрес:
    Самара
    а не думал туда еще прикрутить трал в процентах профита так сказать забирать наверняка профит или в нем такое неактуально?
     
  11. Валерий.П
    Отсутствует

    Валерий.П
    Новичок
    Пользователь

    Регистрация:
    13 фев 2017
    Сообщения:
    113
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    13
    Пол:
    Мужской
    Адрес:
    Самара
    хотя это можно и самому такое испытать да посмотреть где больше профита будет
     
  12. Константин
    Отсутствует

    Константин Администратор FORTS - ММВБ

    Регистрация:
    29 июл 2014
    Сообщения:
    1.828
    Симпатии:
    929
    Баллы:
    248
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    Трейдер
    Адрес:
    Russian Federation
    Skype:
    tramloyr
    Тут это не актуально т.к. жесткий многоуровневый тп настраивается... трал ставиться в интрадейных стратегиях, это же скальпер, урвал несколько пунктов и радуешься.
     

Пользователи просматривающие тему (Пользователей: 0, Гостей: 0)